Estratégias de negociação algorítmica: negociação usando IA

A negociação algorítmica é amplamente utilizada pelos traders, pois permite que eles abram posições mais rapidamente e com mais frequência do que um trader humano pode fazer. De acordo com a Coalition Greenwich, 12 bancos de investimento líderes ganharam cerca de US$ 2 bilhões com a negociação algorítmica de portfólio em 2020. No entanto, se a negociação algorítmica é altamente eficiente e oferece uma gama mais ampla de oportunidades, por que ela não substituiu a negociação humana? Existem desvantagens ou riscos? Vamos determinar se as estratégias de negociação algorítmica realmente funcionam.

Introdução às estratégias de negociação algorítmica 

A negociação algorítmica, também conhecida como negociação automatizada, ou negociação de caixa preta, é baseada em um programa de computador que segue instruções escritas para fazer uma negociação. Ele permite que você abra mais negócios em um ritmo mais rápido, pois o programa pode verificar oportunidades de mercado em vários mercados simultaneamente. Além disso, as negociações são abertas automaticamente assim que o sistema determina certas condições.

O programa realiza negociações com base no tempo, preço do ativo, quantidade ou um modelo matemático. A negociação algorítmica fornece aos mercados maior liquidez e torna a negociação sistemática, pois não é afetada pelas emoções humanas.

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Benefícios e desvantagens 

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A negociação algorítmica é incrivelmente benéfica. Por que a negociação não é totalmente automatizada? Vamos considerar as vantagens e desvantagens dessa abordagem. 

Benefícios 

• As negociações devem ser executadas com os melhores preços. 
• Como as negociações são feitas de forma instantânea e precisa, as chances de execução sem atrasos aumentam. 
• A Algo-trading (negociação algorítmica) permite que os traders reduzam os custos de transação. 
• Um programa pode analisar simultaneamente as condições do mercado em vários prazos e em vários mercados. 
• Limita os erros causados ​​por emoções ou fatores psicológicos. Principalmente, as negociações malsucedidas ocorrem devido às emoções do trader. Os traders fecham posições mais cedo por medo de perder fundos ou as mantêm por mais tempo por causa da ganância. 
• Não há fator humano. Alguns traders inexperientes podem cometer um erro ao abrir uma negociação. 
• O programa pode ser testado em dados de preços históricos e em tempo real para medir a eficácia da estratégia. 

Desvantagens 

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• Como a negociação algorítmica é baseada em um programa de computador, você deve conhecer a linguagem de programação. Se você não souber, não poderá criar seu próprio programa. Você pode comprá-lo de outro trader ou pedir a um programador para criá-lo para você. Ainda assim, pode custar muito. 
• Embora se espera que a negociação algorítmica limite o número de erros, eles ainda podem ocorrer se o programa for mal escrito. Em 2018, o Nifty Index caiu cerca de 900 pontos em poucos segundos e se recuperou totalmente apenas no final do dia. Em quedas de mercado, a negociação algorítmica aciona ordens de stop-loss (limite de perda) de posições abertas, o que aumenta a pressão de venda. 
• A negociação algorítmica é estritamente regulamentada em alguns países. Por exemplo, foi permitido pelo Securities and Exchange Board of India (SEBI) em 2008. No entanto, em 2021, o SEBI iniciou consultas sobre preocupações sobre negociação algorítmica por investidores de varejo. 
• Embora o programa de computador possa monitorar as condições do mercado em vários mercados, nem todo programa é eficaz nesses mercados. Você deve ter certeza de que as instruções se adequam à alta volatilidade do mercado de ações ou à baixa liquidez de pares exóticos. 
• Como a negociação algorítmica funciona por meio de um programa, você deve ter um computador capaz de iniciá-la. Além disso, você deve ter uma conexão de internet de alta velocidade e sólida, pois um problema com sua conexão não permitirá que o programa execute uma negociação. 

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Estratégias de negociação algorítmica e sua lógica 

Você deve se lembrar que não existem estratégias 100% bem-sucedidas. No entanto, existem aqueles que confirmaram sua eficácia em muitos negócios. Abaixo, você encontrará os tipos de estratégias de negociação algorítmica mais comuns, baseadas em abordagens de negociação padrão.

1. Tendência 

As estratégias de tendências são as técnicas mais comuns e fáceis que podem ser aplicadas via algo-trading. Um programa não precisa procurar um sinal na direção do preço, pois as negociações são feitas com base na tendência atual. A maioria das estratégias de negociação algorítmica é baseada em indicadores de média móvel, MACD e RSI, bem como rompimentos.

2. Trading range 

Um trading range (intervalo de negociação) ou estratégia de reversão média é construído com base na ideia de que o preço sempre retorna ao seu valor médio (médio), não importa quão alto ou baixo seja. Um algoritmo identifica e define a faixa de preço e coloca uma negociação quando o preço do ativo entra ou sai dela.

3.Arbitragem

A negociação de arbitragem é amplamente utilizada nos mercados de ações e futuros. Um trader compra uma ação com dupla listagem a um preço mais baixo em um mercado e a vende a um preço mais alto em outro. Também é possível comprar ações e vender instrumentos futuros. Pode ser complicado determinar os diferenciais de preço por conta própria. A negociação algorítmica pode tornar isso rápido e colocar negociações com os melhores preços de execução.

4. Porcentagem de volume

O algoritmo continua enviando ordens parciais antes que a ordem de negociação seja totalmente preenchida. As ordens parciais dependem do índice de participação pré-definido e do volume negociado nos mercados. Existe uma “estratégia de etapas” que continua enviando ordens em uma porcentagem definida pelo usuário dos volumes de mercado e aumenta ou reduz a taxa de participação quando o preço do ativo atinge níveis de preços definidos pelo usuário.

5. Preço médio ponderado 

Como saber se uma estratégia de negociação é lucrativa

Essa estratégia implica quebrar uma ordem grande em valões e quantidades menores e liberá-los para o mercado. Os lançamentos são baseados em intervalos de tempo divididos uniformemente entre um horário de início e término. A estratégia visa executar a ordem no preço médio ou próximo ao preço médio entre os horários de início e término. Isso permite que os operadores reduzam o impacto no mercado.

This strategy implies breaking a large order into smaller ones and releasing them to the market. The releases are based on evenly divided time slots between a start and end time. The strategy aims to execute the order at or near the average price between the start and end times. This allows traders to reduce market impact.

Considerações Finais 

A negociação algorítmica é uma abordagem promissora que pode reduzir o tempo que um trader deve gastar em negociações e aumentar a chance de negociações bem-sucedidas. Inclui estratégias de negociação algorítmicas baseadas em técnicas padrão, o que a torna mais eficaz. No entanto, tem desvantagens significativas, você deve sempre se lembrar de limitar os riscos de perder fundos.