Algoritmik Ticaret Stratejileri ve Mantıkları

Algoritmik ticaret, yatırımcıların işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyan belirli talimatları izler. Ancak bu, bir borsacının getiri elde etmek için hiçbir şey yapmasına gerek olmadığı anlamına gelmez. Yatırımcının görevi, ticaret tarzına, fon miktarına, risk yönetimine ve hedeflerine uygun stratejiyi seçmektir.

SEBI, 2008 yılında ülkenin pazarlarını algoritmik ticaretine açtığını belirten unutulmaz bir genelge yayınladığında, Hindistan’da algoritmik ticarete izin verildi. 2011’den bu yana, algoritmik işleme dayalı ciro yüzdesi, BSE’nin Hisse Senetlerinde %50’nin üzerinde arttı.

Aşağıda en iyi algoritmik ticaret stratejilerini bulacaksınız.

Algoritmik Ticaret Strateji Türleri

Algoritmik işlem stratejilerinin ana türleriyle başlayalım:

1. Momentum

Momentum, temel algoritmik ticaret sistemidir. Burada amaç, güçlü bir piyasa trendi yakalamaktır.

• Bu strateji basit işlemler için kullanılabilir. Örneğin, yıllık performans metriklerine göre diğerlerinden daha iyi performans gösteren beş hisseye yatırım yapabilirsiniz.
• Hem göreceli hem de mutlak momentumu kullanarak stratejiyi daha kapsamlı hale getirebilirsiniz. Yatırımcılar momentum sistemini periyodik olarak değiştirebilir mesela haftalık, aylık çeyreklik ve yıllık.

2. Ortalama Dönüş Stratejisi

Aşırı alım veya satım sonrasında fiyatın ortalama değerine geri döndüğüne dair yaygın bir inanış vardır. Ortalamaya dönüş stratejisinde ana fikir, uzun vadeli ortalama fiyatı belirlemek ve aşırı satılan veya aşırı alınan bir varlık bulmaktır. Bir varlık aşırı satılmışsa onu satın alıp fiyat işlem aralığının merkezine (ortalama fiyat) ulaştığında satarsınız. Fiyatta aşırı alım olduğunda, yatırımcılar varlığı satar ve fiyat işlem aralığının orta noktasına ulaştığında satın alır.

3. Mevsimsellik stratejiler

Uzmanlar için kelebek ticareti modeli

İşlem yaparken getirinin yüksek ve düşük olduğu dönemleri bilmek önemlidir. Örneğin, hisse senedi piyasası genellikle yaz aylarında ve yıl sonunda daha yüksek getiri sağlar. Birçok borsacı,  vergi indiriminden yararlanmak için yıl sonuna kadar kaybeden alımlarını satmayı tercih eder. Getirilerin en düşük olduğu ayın Eylül olması beklenir. Ayrıca hisse senedi fiyatlarının çeyreğin sonunda ve tatil zamanları önemli ölçüde dalgalandığını hatırlamakta da fayda var.

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

İşlem Algoritmalarını Tahmin Etme

Standart algoritmik stratejilerinin yanı sıra tahmin algoritmaları da vardır. Karşı taraftaki yatırımcının bir algoritma kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır. Mesela bir satıcı, bir alıcının herhangi bir algoritma kullanıp kullanmadığını bu yöntemle tahmin edebilir. Bu, büyük sipariş fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olur ve bir yatırımcının emirleri daha yüksek oranda vererek başarılı bir ticaret yapmasını sağlar.

Algoritmik Ticaretin Artıları

Algoritmik ticaretin tüccarlara sağlayabileceği bir çok avantaj vardır. İşte algoritmik ticaretin artıları:

·  Hızınızı arttırır: Algoritmik ticaret, işlem gerçekleştirmek için çeşitli indikatör ve parametreleri inceleme kapasitesine sahiptir. Bu sayede, tüccarlar fiyat değişimlerini olur olmaz yakalar.

·  Doğruluğu arttırır: Bir çok işlem insanların yaptıkları hatalar yüzünden başarısız olur. Algoritmik ticaret sayesinde teknik indikatörler doğru bir şekilde okunur. Böylelikle yanlış yanlış yapmaz ve her işlemi iki kere kontrol etmiş olursunuz.

·  Transfer ücretleri düşüktür: En iyi işlemleri bulmak için farklı teknolojiler kullanılmakta. Bu da yapılan işlemlerin maliyetlerini düşürüyor. Çünkü işlem otomatik olarak yapıldığında, tüccarlar cihazlarını sık sık kontrol etmek zorunda kalmıyor. Sürekli kontrol etmek zorunda kalınmadığından da  işlem maliyetleri daha azalıyor.

Algoritmik ticaret ile günlük işlem yapan tüccarlar insan faktörünün yol açtığı hatalar olmadana daha yüksek oranlarda transfer gerçekleştirebilir. Bu kâr oranını arttırır çünkü tüccarlar gün içinde ve hata dakika başı bir çok işlem gerçekleştirebilir.

Kripto paralar: 2023’teneler bekleyebilirsiniz?

2023 yılının kripto piyasaları için iyileşme yılı olması bekleniliyor. 2023 yılında kripto paralarla ilgili beklentileri öğrenmiş için okumaya devam edin.

Daha fazlasını oku

Algoritmik Ticaret Stratejileri: Örnekler

Birçok algoritmik ticaret stratejisi olmasına rağmen, bu makalede hiç bilinmeyen stratejilere yer veriyoruz. 

1. Dolar Maliyeti Ortalaması (Dollar-Cost Averaging)

Bu method algoritmik işlemlerde kolayca uygulanabilir. Amaç periyodik olarak belirli bir varlığa sabit miktarda sermaye yatırmaktır. Bu en etkili uzun vadeli yatırım metotlarından biridir. Buradaki mantık, fiyat dalgalanmalarının ürünü tamamını bir kerede satın almaktansa daha ucuza satın almanızdır.

2. Endeksli yatırım fonlarını dengelemek

Quasimodo modeli

Endeks fonlarının varlıklarını ilgili gösterge endeksleriyle eşitlemek için yeniden dengelediği dönemler vardır. Bu yeniden dengeleme dönemleri beklenmekte olan bu işlemlerden yararlanan algoritmik yatırımcılar için fırsatlar sunar. Ödüller, yeniden dengelemeden önce fondaki hisse senedi sayısına bağlıdır. Algoritmik ticaret, alım satımların zamanında ve en iyi fiyatlarla yapılmasını sağlar.

3. Zamana Ağırlıklı Ortalama Fiyat

Bu strateji büyük bir işlemi almak ve daha küçük parçalara bölmek sonrasında piyasada işlemi gerçekleştirmek üzerinedir. Bunun için başlangıç ve son anların arasındaki zaman eşit bir şekilde bölünür ve bu zaman aralıkları kullanılır. Bu stratejinin amacı işlemleri ortalama fiyata en yakın şekilde gerçekleştirmektir. Böylelikle piyasa etkisi düşük olur.

4. Uygulama Eksikliği

Bu algoritmik işlem stratejisi oluşabilecek işlemlerden doğacak maliyetleri minimize etmek için gerçek-zamanlı piyasa dışında işlem yapar. Bu strateji aynı zamanda fiyatlar uygun bir hızda hareket ettiği zaman hedeflenen katılım oranını da artırır. Fiyatlar olumsuz yönde hareket etmeye başladığında ise düşer.

5. Hacim Yüzdesi

Bu algoritma piyasa hacminden çıkarılan katılım oranını baz alır. Bu veriyi kullanarak, işlem tamamlanana kadar parçalı işlemler yapar. Diğer stratejiler ile kombinlendiğinde, kullanıcının  seçtiği piyasa kullanıcısı oranında işlem yapabilir. Ayrıca, hisse fiyatlarının kullanıcının belirlediği seviyelere ulaşıp ulaşmamasına göre katılım oranını düşürebilir veya yükseltebilir. 

Son Düşünceler 

Algoritmik ticaret, yatırımcının zamandan tasarruf etmesine, duyguların neden olduğu hatalardan kaçınmasına ve işlem sayısını artırmasına olanak tanıyan etkili bir araçtır. Ancak işlemlerinizde algoritmik stratejileri kullanmak için kendiniz güvenilir bir strateji geliştirmelisiniz. Unutmayın ki herhangi bir işlem yönteminin; hedeflerinize, yatırım yönteminize, fon miktarınıza ve alım satım yaptığınız varlığa göre özelleştirilmesi gerekir.